araの人工知能の銘柄選定は使えるの?

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今回検証するのは、「ara」という人工知能(AI)による株式分析ツールです。

人工知能が株価が上昇する確率の高い銘柄をビッグデータ(araの場合は過去のアナリストレポート等)をもとに選別するというものですね。

人工知能の運用による投資助言は近年増えつつありますが、araもその類のようです。

公式ホームページにはaraの推奨実績も公開されていますので、さっそくその精度を検証していきたいと思います。

 

塩野義製薬(4507)の検証

araの推奨銘柄のひとつ、今回は塩野義製薬(4507)の推奨経緯をチャートから追っていきます。

塩野義製薬(4507)|ara推奨実績

塩野義製薬(4507)|ara推奨実績

 

買い推奨

買い推奨がされたのは2018年6月21日です。

推奨値である5,749円が当日の寄付きであるため、前日の6月20日の引け方にaraの買い判断の根拠があるのだと考えられますね。

チャートを見ると、その日は高値引けとなっています。

 

塩野義製薬(4507)チャート①

塩野義製薬(4507)チャート①

 

実は当時の塩野義製薬には、5,800円という抵抗ラインが存在していました。

何度かの瞬間的な上昇で髭レベルでは上抜けているものの、実線ではブレイクアウトを果たせないといった地合いです。

araのベースプログラムがどのようなものか判りませんが、6月20日のような抵抗線寸前での高値引けは、araにブレイクアウトの確率を高める要因となったのかもしれませんね。

塩野義製薬は2012年から上昇基調を続けていたため、araの判断も買いに傾向していたはずです。

 

塩野義製薬(4507)チャート②

塩野義製薬(4507)チャート②

 

しかし、現実は抵抗ラインを超えず20日の終値を下回り、その後の瞬間的な上昇も5,800円で跳ね返されています。

結局5,400円まで落ち込んで反発する事になりますが、買い場としてはそれほど良質では無い気がします。

人工知能のプログラムも様々ですが、基本的にプライスアクションが起こってから発動する事が基本ですので、事前の情報収集により仕込むことができる投資助言者には敵わない部分があるのは否めません。

 

売り推奨はいつされた?

araはどこで売り場と判断したのか、公開されている実績からは判りません。

あくまで高値日と高値が掲載されているだけなので、ここでピンポイントに売り推奨が行われたというのは現実的ではありません。

ただ高値とされている10月3日の7,739円は11月26日に超えられているので、売り推奨があったとしたら10月3日以前に行われていることは間違いないでしょう。

 

塩野義製薬(4507)チャート③

塩野義製薬(4507)チャート③

 

考え方の一つとして挙げられるのは、移動平均線との乖離率です。

一定以上乖離率が高まった時に取引判断を行うというのは、人工知能取引による見られるパターンです。

それが当てはまるのは、8月2日9月20日、そして10月3日ですね。

 

塩野義製薬(4507)チャート④

塩野義製薬(4507)チャート④

 

いずれも大きく移動平均線から乖離していますね。

特に8月2日は先述の4,800円のラインをブレイクアウトしたという明確な要因もありますので、いかにも人工知能が発動しそうな局面です。

この3点はあくまで推測ですが、先ほどのプライスアクションにより売りを発動するという考え方をもってすると、どうしても利幅が小さくなってしまうということになります。もちろん波動や時間的概念を認識しているプログラムもあるでしょう。

しかしながら、やはり売り場に関しても投資助言者が行う事前の情報収集により高値を目論むことと同じ水準を実現するには、機械にはまだまだ難儀ではないかと考えられます。

 

araの基本概要

araを運用しているのは「RFS Management株式会社」という投資顧問です。

RFS Management株式会社

RFS Management株式会社

 

RFS Management株式会社は、為替のインターバンク市場で活躍したマネジメントチームによって構成されているようです。

したがって、個別株よりは市場が大きいインデックス等を得意としていると思われ、人工知能やアルゴリズムによるトレードに傾向するのは頷けます。

RFS Management株式会社は「エムトレ」というメディアも運営していますが、やはり個別株に関する内容は僅かで、FXや仮想通貨に関するニュースを取り上げています。

 

エムトレ

エムトレ

そもそもaraは、エムトレで販売している人工知能に基づいた投資助言コンテンツという位置づけのようです。

 

araの総評

araのホームページにも書かれていますが、人工知能と人間である證券アナリストにはそれぞれ長所と短所があります。

情報より集団的セオリーの支配力が高い為替やインデックスにおいては、市場規模に見合った大量のデータの収集、および感情に流されない正確な分析ができる人工知能に優位性があるでしょう。

しかし個別株においては、先述の「情報収集による事前の仕込み」が出来ることに優位性があると考えられます。この情報の内容とは、結局のところ人間の思惑で起こる事を指します。

それがミクロである分、個別事情の支配力が大きいので、人工知能が得意とする多数決の理論が通用し難くなります。

 

したがって、個別株においてはまだまだ個別事情の情報収集に長けた投資助言者に優位性があると言えるでしょう。TMJ投資顧問などの助言業者と比較してみるのも良いと思います。

サイト名 ara
URL https://mtre.jp/ara/
運営会社RFS Management株式会社
所在地東京都中央区日本橋茅場町2-17-5
運営責任者千代田憲明
メール
電話番号
金商関東財務局長(金商)第2559号

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